某头部城商行携手凯美瑞德共建实时限额平台


时间:2023-02-02
来源:互联网

近日,某头部城市商业银行携手凯美瑞德自研子产品“市场风险实时限额平台系统”正式投产上线,该项目基于该银行“数字化经营”总体战略思路,以实现风控数字化管理的需求出发,历经数月自研攻坚,最终实现了风险指标计量方法的全面自主可控,并在风险指标的实时处理效率方面取得重大突破。

实时可控,是银行防范风险的客观要求

市场风险限额是银行等金融机构制定风险管理政策的具体量化,表明了银行对期望承受风险的上限,是银行风险管理人员积极防范风险的重要监控基准。因此,实时进行风险指标计算,有助于市场风险管理人员作出精准的风险预估,以支撑银行做出更及时、准确的应对决策。

此前,该银行一直使用国外厂商系统计量每日资金交易产生的头寸、PV01等风险指标。因国外厂商系统的定位是前中后一体化系统,所以基于系统性能考虑,相关风险指标的计算频率为间隔半小时计算或者每日日终计算,并不能通过交易的变化或者市场数据的变化实时触发计算,因此会在一定程度上影响市场风险管理人员的分析和判断。

值得注意的是,国外厂商计量风险指标的相关估值算法和曲线加工算法并不公开,客户方并不清楚计量引擎的具体算法逻辑,增大了对风险指标计算的不确定性。因此,逐步对国外系统进行国产化替代,实现实时性的风险指标计算并保证算法引擎自主可控,是国内银行机构防范风险的客观要求。

自主创新,打造“国产化解决方案”

在充分理解该银行业务需求的基础上,凯美瑞德依托丰富的金融市场系统建设能力与经验,经过业务及技术专家团队多轮的算法研讨、指标验证及系统调优,最终打造的“市场风险实时限额平台系统”实现了该银行限额平台计量对比外商系统计量结果精准性的要求偏差小于1。该系统通过实时接入交易数据和市场数据,依托现金流贴现模型、零息曲线加工模型等计算引擎,通过数据平台大数据海量存储能力存储处理历史数据、结合实时高性能数据的计算处理能力,实现了债券交易PV01/CS01、IRS交易PV01限额指标的实时计量,并且满足用户对债券类、外汇类、贵金属类等交易头寸计算的实时性和指标结果准确性要求。

  应用服务功能架构图

“市场风险实时限额平台系统”以可视化报表的形式实时展示各类风险指标限额的使用率,用户可在限额平台设置限额阈值和预警收件人信息,限额平台通过读取各类风险指标的限额配置信息,动态监测限额使用情况,如遇某一指标发生超限,系统会根据用户配置条件自动发送超限提醒信息,及时提醒交易员和风险管理部门防范风险。

总体来说,相比较国外厂商系统,“市场风险实时限额平台系统”拥有完整知识产权的算法引擎,风险指标计量方法完全自主可控,摆脱了国外系统“算法黑盒”的影响,让银行决策有了更可靠的参考指标;同时,实现了大批量交易计算和市场数据的实时处理,客观上提高了银行机构的风险指标处理能力;并且该系统拥有完善的限额设置及超限提醒机制,可以根据实际需求灵活设置,减少人力消耗;系统还可根据用户实际情况对引擎计算、配置管理功能进行改造,完美应对银行业务及风险处理机制的动态调整。

此次“市场风险实时限额平台系统”的成功上线,不但解决了由于国外厂商系统性能原因带来的诸多问题,而且在极大程度上降低用户对于国外厂商系统的依赖。尤为重要的是凯美瑞德专家团队在风险指标计量方法上的突破创新,不仅满足了该银行对于市场风险实时限额平台的需求,同时也给业内提供了具备实践意义的参考案例,为全面推进银行系统的国产化替代发挥了示范作用。

砥砺前行,助力金融信创产业发展

自主创新、安全可控是国内金融机构践行国家信创战略的必经之路。作为国内资金、资管业务一体化系统领域内金融IT供应商中的国内龙头企业之一,凯美瑞德积极响应国家金融信创战略目标,已形成集咨询、规划、实施、运维、优化、自主替代一体化全栈式数字化综合性解决方案。未来,凯美瑞德还将继续深化与金融机构的合作,加快推进底层系统国产化替代的步伐,为金融信创产业的自主创新担当表率,为金融机构的安全和发展保驾护航。

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